PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXY с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с ^TNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXY или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между FXY и ^TNX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

0.47

^TNX:

-0.05

Коэф-т Сортино

FXY:

0.72

^TNX:

0.11

Коэф-т Омега

FXY:

1.08

^TNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXY:

0.09

^TNX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FXY:

0.85

^TNX:

-0.07

Индекс Язвы

FXY:

5.86%

^TNX:

10.60%

Дневная вол-ть

FXY:

11.74%

^TNX:

22.08%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FXY:

-51.96%

^TNX:

-44.45%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.62% против 7.64% соответственно.

FXY

С начала года

6.60%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.47%

5 лет

-6.70%

10 лет

-2.62%

^TNX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.56%

1 год

-0.54%

5 лет

48.69%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^TNX

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^TNX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 4.64%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...